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在国外股价和汇率都服从Merton跳跃扩散过程的背景下,建立欧式买入双币种期权定价模型。选取零息票债券作为计价单位,运用等价鞅测度和多元正态分布的知识得到跳跃扩散型欧式看涨双币种期权的显式解;并用零息票债券的定价得到在随机利率下跳越扩散型欧式看涨双币种期权的价格。
跳跃扩散型双币种期权的定价
【摘 要】
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在国外股价和汇率都服从Merton跳跃扩散过程的背景下,建立欧式买入双币种期权定价模型。选取零息票债券作为计价单位,运用等价鞅测度和多元正态分布的知识得到跳跃扩散型欧式
【机 构】
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海南大学三亚学院
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2010年34期
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