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本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并指出这些公式均为本文公式的特例.
具有违约风险的欧式期权定价
【摘 要】
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本文允许随机利率与随机的对手公司负债,扩展了klein(1996)的定价模型,运用结构化方法,得到有违约风险欧式期权的一般化定价公式,进一步推导出一些特定欧式期权的定价公式,并
【机 构】
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中山大学管理学院博士后流动站
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年4期
【基金项目】
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中国博士后科学基金，广东省教育厅人文社会科学基金，广东省博士启动基金，广东省哲学社会科学规划项目
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