【摘 要】
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股票市场的规模效应主要指小市值股票能够在市场中获得超额收益的现象.但由于中国股市特殊的股权结构,近年来在国内规模效应研究和风格投资指标中应用了多种未统一的小市值组
【出 处】
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上海交通大学学报(哲学社会科学版)
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股票市场的规模效应主要指小市值股票能够在市场中获得超额收益的现象.但由于中国股市特殊的股权结构,近年来在国内规模效应研究和风格投资指标中应用了多种未统一的小市值组合界定方法.本文从规模效应的收益特征出发,以实证研究确定中国股市小市值组合的界定方法.研究结果说明,以股票总市值排序后的最小20%家上市公司构建组合,具有最显著的规模效应特征,是最具有风格投资导向价值的划分标准.
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