【摘 要】
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在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上，结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进，加入了反映人们预期和风险态度的主观参数，从而使风险度量能够建立
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,中国地质大学（北京）信息工程学院
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在Shefrin和Statman的行为投资组合和多心理帐户理论的基础上，结合Copula理论对传统的VaR计算模型进行了改进，加入了反映人们预期和风险态度的主观参数，从而使风险度量能够建立在概率（probability）、前景（prospect）和偏好（preference）（“新3P”）的基础之上．然后在此基础上给出了基金投资组合风险预警和投资比例优化的方法．
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