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针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点,论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券组合.在考虑到企业违约风险的情形下,利用三叉树模型方法,建立了一个含有企业价值、利率两种随机因子在内的企业债券的二因素定价模型.
企业债券的二因素定价模型
【摘 要】
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针对我国企业债券周期较长、价格波动大以及可能遇到企业违约的风险等特点,论证了企业债券价值实际上是一个无违约债券的多头和一个欧式看跌期权的空头的证券组合.在考虑到企
【机 构】
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华南理工大学
【出 处】
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华南理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2005年2期
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