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应用2006年2月至2009年9月的现货样本数据以及2009年3月27日以后的线材期货WR0909周样本数据,研究发现热轧和线材现货具有长期相关性,可以进行跨品种套期保值。跨品种套保采用价值相等法,并利用最优套保比率对合约份数进行调整。跨品种套保为钢铁企业提供了新的风险规避的途径,实现了期货市场的基本功能。