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在金融工程和实物期权领域,对期权进行数值计算是非常重要的,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广,通过引入新的参数,获得了若干三项式模型风险中性概率,改进了二项式和三项式模型的若干结果,并证明了该模型期权价值所满足的微分方程是Black-Scholes方程的一阶近似.
单资产期权定价的三项式模型
【摘 要】
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在金融工程和实物期权领域,对期权进行数值计算是非常重要的,单资产期权定价的三项式模型是二项式模型的推广,通过引入新的参数,获得了若干三项式模型风险中性概率,改进了二
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2001年4期
【基金项目】
：
国家自然科学基金
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