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在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并且解出了最优组合投资策略.为保险公司提供可以控制风险的合理投资策略.最后给出了算例阐述该结果.
组合投资策略下的最终破产概率问题研究
【摘 要】
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在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利用鞅方法得到了最终破产概率的指数型上界,并
【机 构】
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电子科技大学管理学院,澳大利亚国立大学金融数学中心,电子科技大学应用数学学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
：
2009年4期
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