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文章以基金市场与股票市场的相依性为背景，利用核密度估计方法，构建了一个度量相依结构的核密度Copula函数模型说明金融危机时期我国基金市场与股票市场的联动关系。然后利用蒙特卡洛模拟法计算相应投资组合的在险风险值（Value—at—Risk）和期望亏空（ExpectedShortfall）以揭示Copula函数模型在风险度量方面的优越性。