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文章针对我国当前债券市场债券品种相对较少、交易量相对不活跃的小样本特征，联合利用所有当前和过去的价格信息，应用了不完全面板数据情形下非线性Kalman滤波方法来估计当前静态期限结构以及动态期限结构。实证结果表明，该方法估计得到的收益率曲线不仅有很好地拟合市场数据效果，而且具有连续变化的稳定性。
小样本特征下中国市场收益率曲线估计研究
【摘 要】
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文章针对我国当前债券市场债券品种相对较少、交易量相对不活跃的小样本特征，联合利用所有当前和过去的价格信息，应用了不完全面板数据情形下非线性Kalman滤波方法来估计当前静
【机 构】
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青岛银行,北京大学光华管理学院
【出 处】
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南方经济
【发表日期】
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2012年4期
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