【摘 要】
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本文首先分别介绍沪深300股指期货、沪深300ETF及套期保值的相关理论,然后利用计量经济学软件EViews5.0对沪深300股指期货、沪深300ETF序列进行单位根检验和协整检验,接着运
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本文首先分别介绍沪深300股指期货、沪深300ETF及套期保值的相关理论,然后利用计量经济学软件EViews5.0对沪深300股指期货、沪深300ETF序列进行单位根检验和协整检验,接着运用静态、动态两个模型比较套期保值的效果,最后得出相应结论。
In this paper, we first introduce the related theories of CSI300 stock index futures, CSI300 ETFs and hedging respectively, and then use the econometrics software EViews5.0 to do unit root test and cointegration test on CSI300 stock index futures and CSI300 ETFs, Then use the static and dynamic two models to compare the effect of hedging, and finally draw the corresponding conclusion.
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