论文部分内容阅读
文章在稳定分布条件下，利用EPGARcH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了VaR值。由Kupiec检验的P值表明，基于EPGARCH—S模型的VaR值的计算精度高于基于EGARCH—t模型的VaR值，从而基于EPGARCH—S模型能较好地评价金融风险值。
稳定分布条件下的动态风险度量模型
【摘 要】
：
文章在稳定分布条件下，利用EPGARcH模型对沪深指数的日对数收益率序列进行了拟合分析并计算了VaR值。由Kupiec检验的P值表明，基于EPGARCH—S模型的VaR值的计算精度高于基于EGAR
【机 构】
：
安徽农业大学理学院,安徽商职业学院电子信息系
【出 处】
：
统计与决策
【发表日期】
：
2015年21期
其他文献
时代进步促使高考加速改革。第二批改革试点省市已迎来了新高考。传统的高考模式转变为“3+3”或“3+2+1”选考模式,这让高中生的学习有了更多自主选择,面对个性化的多种选择
随着整个社会的老龄化及血液净化技术的不断发展和普及,老年维持性血透患者逐渐增加.由于老年人生理上的独特性,病情复杂多变.在透析过程中易出现并发症.透析中低血压是血液
目的探讨小儿急性中毒的一般防治规律。方法回顾分析10年来共512例小儿急性中毒的一般临床资料。结果小儿急性中毒近年来明显增多,发病年龄高峰为【3岁及】8岁,中毒种类繁多,
通过对研究区岩心描述、压汞实验、铸体薄片等资料进行分析,优选出孔隙度、渗透率、排驱压力、最大进汞饱和度等9种参数,结合SPSS二阶聚类法将研究区碳酸盐岩储层孔隙结构划
甘谷驿水文站位于黄河中游, 是暴雨洪水多发区和水土流失严重地区的重要站, 延水的控制站.2013年延水流域大范围发生了百年一遇的降水, 延水甘谷驿站年降水量为1076.6 mm, 是
航标设施作为水上交通运输基础性、先导性、保障性资源,需要不断跟进科技发展步伐,持续发挥助航效能。浮动航标作为最为传统的助航标志,如何在智能航运、E航海、无人船时代继
我们的生产和生活已经离不开计算机的辅助,通过计算机,使得我们固有的生活状态得到了改观.在我们生活的点点滴滴中,随时可见计算机的身影.计算机的维护管理,可以让计算机保持
“十二五”期间,工业领域坚持发展资源节约型,环境友好型工业企业,用转方式、调结构、推技改、逐步建立、完善节能减排工作体系,圆满完成“十二五”节能减排目标任务。工业能
日前，中国国际交流中心副总经济师、光大银行独立董事徐洪才在“北大广运全球财富管理论坛”上就“中美贸易战及其应对”发表演讲，分析了中美贸易摩擦对中国制造业企业的影响、
报纸