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[摘要] 运用模糊数学中的模糊综合评判决策模型，对担保业务外部风险进行综合评判，使风险得到量化，从而更好地规避风险，使管理决策更为科学合理。
[关键词] 担保业务 外部风险 模糊综合评判
信用担保是国际上公认的高风险行业，其风险主要分为内部和外部风险。相对内部风险而言，外部风险的决定因素很多很复杂、不确定性很大，评判的难度也很大，所以对外部风险的评判又是其中的难点和重点。而我国现阶段对担保业务风险的研究多是从定性的角度出发，这对管理决策带来很大的难度。模糊数学中的模糊综合评判决策是一种多因素决策方法，对受多种因素影响的事物作出全面评价十分有效，很适合给担保业务的风险进行定量研究。在对信用担保项目风险进行评价的过程中，需要考虑的因素很多，因素间可能分属不同的层次，因此可以将因素按某些属性分成几类，先对每一类进行综合评价，再对评价结果进行各类之间的高层次的综合。
一、模型应用应注意的几个方面
1.因素集
设第一层次影响因素个数为n,可以得因素集U={u1,u2,…,un}，ui为第一层次的第i个因素集，它又由第二层次中的P个因素决定，即ui={ui1,ui2,…,uip}当存在更多的层次时，可依次类推，一般而言，层次划分越多，评价结果就会越准确，但计算的工作量也会越大。在实际工作中，因素层次是根据实际问题的性质和需要来确定。
（2)评判集(或者叫决断集）
假设有m个评价结果，则评价集可表达为V={v1,v2,…,vm}，其中vk(k=1,2,3,…m)为总评判集的第m个可能的评判结果。
（3)确定权重
在模糊综合决策中，权重是至关重要的，它反映了各个因素在综合决策过程中所占有的地位或起的作用。权重的确定可采取专家估测法、加权统计法、频数统计法等等，实际应用中，大多采用专家估测法，具体过程为：
根据每一层次中各个因素的重要程度，分别给予相应的权数，第一层次因素的相应权重假设为a1,a2，…,an,则第一层次的权重为A=(a1,a2,…an)。其中a1是第一层次中第i个因素ui的权数。同理，第二层次的权重可假设为Ai={ai1,ai2…aip}，其中aij是第二层次中决定因素ui的第j个因素的权数。若还存在更低层次的因素，则还有相应的权数和权重集。
（4)模糊综合评判应用步骤(以三级为例)
①一级因素模糊综合评判
②二级因素模糊综合评判
根据一级模糊综合评判，得到评判矩阵
第二层的综合评判结果为:Bi=Ai·Ri=(bi1,bi2,…bim)
③三级因素模糊综合评判
根据二级模糊综合评判，得到一级评判矩阵
第三层的综合评判结果为:B=A·R=(b1,b2,…bm)
④评判结果的处理
为了简化，可以根据最大隶属原则,确定最后的评判结果。
二、擔保业务实例
信用担保业务的外部风险评判主要包括担保项目评判和反担保措施评判，下面分别对它们进行风险评判。这里以外部风险评判中担保项目评判为例，反担保措施评判可以参照以下执行。
将影响担保风险评判的指标体系的评判标准分为五个等级：优、良、一般、较差、差。
采用三级模糊综合评判模型:
（1)由上表，U=(u1,u2…,u25)将因素集 划分为三个层次。
一级因素集:U=(u1,u2)，权重A=(0.5,0.5)
二级因素:U1=(c1,c2,…c7,c8),U2=(c9,c10,c11,c12)
权重A1=(0.1,0.1,0.07,0.13,0.1,0.1,0.33,0.07)，A2=(0.23,0.1,0.13,0.54)
三级因素:
c1=(c11,c12,c13),c2=(c21,c22,c23),c3=(c31,c32,c33),c4=(c41,c42,c43),
c5=(c51,c52,c53),c6=(c61,c62,c63),c7=(c71,c72,c73)
权重:，
（2)评判集V={v1,v2…v5},分别表示:优、良、一般、较差、差。
（3)综合评判
①对企业基本面即Ui进行综合评判
先对企业基本面的第三级因素进行综合评判.
单因素评判矩阵为:
作综合评判计算得:
同理,可以得出
再对企业基本面第二级因素进行综合评判.
U1=(c1,c2,…c7),A1=(0.1,0.1,0.07,0.13,0.1,0.1,0.33,0.07)做综合评判,得:
=(0.565,0.26645,0.14082,0.02468,0,0,0,0)=
② 用上述同样的方法对项目指标及能力评价即 做综合评判
得出：
③ 对第一级因素做综合评判
U={U1,U2}，权重A=(0.5,0.5)得：
根据最大隶属原则，57.5%为优。则该担保项目贷款第一还款来源风险评判为优。
模糊综合评判决策对担保业务风险可以进行十分全面的综合评判,使风险的评判由定性分析具体到定量分析,从而能合理评判并规避风险。需要注意的是,管理者所做的决策应是建立在对整个项目内、外部风险评判后的基础上,而只对其中某部分风险进行评判而的出的结论是不准确的。
参考文献:
何祖玉著:中小企业信用担保风险管理研究[J].南京理工大学博士论文,2004年
[关键词] 担保业务 外部风险 模糊综合评判
信用担保是国际上公认的高风险行业，其风险主要分为内部和外部风险。相对内部风险而言，外部风险的决定因素很多很复杂、不确定性很大，评判的难度也很大，所以对外部风险的评判又是其中的难点和重点。而我国现阶段对担保业务风险的研究多是从定性的角度出发，这对管理决策带来很大的难度。模糊数学中的模糊综合评判决策是一种多因素决策方法，对受多种因素影响的事物作出全面评价十分有效，很适合给担保业务的风险进行定量研究。在对信用担保项目风险进行评价的过程中，需要考虑的因素很多，因素间可能分属不同的层次，因此可以将因素按某些属性分成几类，先对每一类进行综合评价，再对评价结果进行各类之间的高层次的综合。
一、模型应用应注意的几个方面
1.因素集
设第一层次影响因素个数为n,可以得因素集U={u1,u2,…,un}，ui为第一层次的第i个因素集，它又由第二层次中的P个因素决定，即ui={ui1,ui2,…,uip}当存在更多的层次时，可依次类推，一般而言，层次划分越多，评价结果就会越准确，但计算的工作量也会越大。在实际工作中，因素层次是根据实际问题的性质和需要来确定。
（2)评判集(或者叫决断集）
假设有m个评价结果，则评价集可表达为V={v1,v2,…,vm}，其中vk(k=1,2,3,…m)为总评判集的第m个可能的评判结果。
（3)确定权重
在模糊综合决策中，权重是至关重要的，它反映了各个因素在综合决策过程中所占有的地位或起的作用。权重的确定可采取专家估测法、加权统计法、频数统计法等等，实际应用中，大多采用专家估测法，具体过程为：
根据每一层次中各个因素的重要程度，分别给予相应的权数，第一层次因素的相应权重假设为a1,a2，…,an,则第一层次的权重为A=(a1,a2,…an)。其中a1是第一层次中第i个因素ui的权数。同理，第二层次的权重可假设为Ai={ai1,ai2…aip}，其中aij是第二层次中决定因素ui的第j个因素的权数。若还存在更低层次的因素，则还有相应的权数和权重集。
（4)模糊综合评判应用步骤(以三级为例)
①一级因素模糊综合评判
②二级因素模糊综合评判
根据一级模糊综合评判，得到评判矩阵
第二层的综合评判结果为:Bi=Ai·Ri=(bi1,bi2,…bim)
③三级因素模糊综合评判
根据二级模糊综合评判，得到一级评判矩阵
第三层的综合评判结果为:B=A·R=(b1,b2,…bm)
④评判结果的处理
为了简化，可以根据最大隶属原则,确定最后的评判结果。
二、擔保业务实例
信用担保业务的外部风险评判主要包括担保项目评判和反担保措施评判，下面分别对它们进行风险评判。这里以外部风险评判中担保项目评判为例，反担保措施评判可以参照以下执行。
将影响担保风险评判的指标体系的评判标准分为五个等级：优、良、一般、较差、差。
采用三级模糊综合评判模型:
（1)由上表，U=(u1,u2…,u25)将因素集 划分为三个层次。
一级因素集:U=(u1,u2)，权重A=(0.5,0.5)
二级因素:U1=(c1,c2,…c7,c8),U2=(c9,c10,c11,c12)
权重A1=(0.1,0.1,0.07,0.13,0.1,0.1,0.33,0.07)，A2=(0.23,0.1,0.13,0.54)
三级因素:
c1=(c11,c12,c13),c2=(c21,c22,c23),c3=(c31,c32,c33),c4=(c41,c42,c43),
c5=(c51,c52,c53),c6=(c61,c62,c63),c7=(c71,c72,c73)
权重:，
（2)评判集V={v1,v2…v5},分别表示:优、良、一般、较差、差。
（3)综合评判
①对企业基本面即Ui进行综合评判
先对企业基本面的第三级因素进行综合评判.
单因素评判矩阵为:
作综合评判计算得:
同理,可以得出
再对企业基本面第二级因素进行综合评判.
U1=(c1,c2,…c7),A1=(0.1,0.1,0.07,0.13,0.1,0.1,0.33,0.07)做综合评判,得:
=(0.565,0.26645,0.14082,0.02468,0,0,0,0)=
② 用上述同样的方法对项目指标及能力评价即 做综合评判
得出：
③ 对第一级因素做综合评判
U={U1,U2}，权重A=(0.5,0.5)得：
根据最大隶属原则，57.5%为优。则该担保项目贷款第一还款来源风险评判为优。
模糊综合评判决策对担保业务风险可以进行十分全面的综合评判,使风险的评判由定性分析具体到定量分析,从而能合理评判并规避风险。需要注意的是,管理者所做的决策应是建立在对整个项目内、外部风险评判后的基础上,而只对其中某部分风险进行评判而的出的结论是不准确的。
参考文献:
何祖玉著:中小企业信用担保风险管理研究[J].南京理工大学博士论文,2004年