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二叉树方法是期权定价中一种重要的数值方法,本文分别对连续支付红利、按已知红利率支付红利和按已知红利数额支付红利三种情况进行讨论,给出了欧式期权二叉树模型的矩阵形式算法.
支付红利的欧式期权二叉树模型的矩阵算法
【摘 要】
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二叉树方法是期权定价中一种重要的数值方法,本文分别对连续支付红利、按已知红利率支付红利和按已知红利数额支付红利三种情况进行讨论,给出了欧式期权二叉树模型的矩阵形式
【机 构】
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华中师范大学数学与统计学学院,中南民族大学计算机科学学院
【出 处】
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甘肃联合大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2007年5期
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