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提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .
含有交易成本的均值-方差-偏度资产组合优化模型
【摘 要】
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提出了含有交易成本的均值 -方差 -偏度资产组合优化模型 ;结合一个非对称性收益分布的具体例子 ,对模型做了灵敏度分析 .
【机 构】
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河北经贸大学数学与统计学学院; 河北经贸大学数学与统计学学院 河北050061; 河北050061; 河北050061;
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年02期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目资助 ( 79870 0 90 )
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