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以Leland模型为基础讨论备兑权证发行人对市场风险的管理。主要介绍了考虑交易费用的Leland期权定价模型；对3个月期HS300指数权证进行了Leland模型的对冲误差的实证检验。
存在交易费用时的权证对冲策略
【摘 要】
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以Leland模型为基础讨论备兑权证发行人对市场风险的管理。主要介绍了考虑交易费用的Leland期权定价模型；对3个月期HS300指数权证进行了Leland模型的对冲误差的实证检验。
【机 构】
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西南财经大学中国金融研究中心
【出 处】
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现代商贸工业
【发表日期】
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2008年1期
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