【摘 要】
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本文依据Semi-APARCH模型,利用中国16家上市商业银行的股价数据,对中国上市商业银行及整个银行业的长期(累计)风险和短期风险进行测算,并提出采用尺度函数(scale function)上
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本文依据Semi-APARCH模型,利用中国16家上市商业银行的股价数据,对中国上市商业银行及整个银行业的长期(累计)风险和短期风险进行测算,并提出采用尺度函数(scale function)上限加强风险管理的预警方法。研究结果表明:国际金融危机发生期间中国上市商业银行及整个银行业风险水平普遍偏高;当前中国上市商业银行的长期(累计)风险相对稳定,并处于较低水平;2013年隔夜拆借利率的飙升导致银行业风险加大,对此应增强风险预警与防范;中国上市商业银行短期风险的杠杆效应较低;中国的银行机构之间存在显著的系统相关性。
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