【摘 要】
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一、商业银行利率风险的度量1、缺口分析缺口分析是一种比较成熟,并且被银行广泛采用的利率风险的衡量方法.利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期内银行利率敏感性资产(ISAs)和
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一、商业银行利率风险的度量1、缺口分析缺口分析是一种比较成熟,并且被银行广泛采用的利率风险的衡量方法.利率敏感性缺口(ISG)是指在一定时期内银行利率敏感性资产(ISAs)和利率敏感性负债(ISLs)之间的差额.如果银行在某个时期ISAs大于ISLs,则这家银行的缺口头寸就是正的,当市场利率上升时,如果所有利率同时以等幅上升,那么利息收入的增长大于利息支出的增长,即利息收入就会增加.同理,如果银行的资金缺口为负值,即ISAs＜ISLs,则市场利率上升或下降时对净利息收入的影响与上述情况正好相反.如果利率敏
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