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在条件似然函数意义下,讨论了基于矩阵正态—Wishart分布的多元时间序列Bayes分析方法,得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。给出了分量方程的对应结果,说明了模型阶数的推断方法。最后,列出了计算步骤,并作为应用,对上海房地产价格指数数据进行预测建模,取得了较好效果。
Bayes多元时间序列分析方法及其应用
【摘 要】
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在条件似然函数意义下,讨论了基于矩阵正态—Wishart分布的多元时间序列Bayes分析方法,得到了模型参数的后验分布与一步预测分布。给出了分量方程的对应结果,说明了模型阶数
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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系统管理学报
【发表日期】
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2010年2期
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