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首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过Esscher变换分别给出定价公式.另外,对两资产欧式向下敲出幂期权也给出了定价公式,为实践者提供了理论上的参考价格.最后,阐述了此方法的优点.
欧式向下敲出看涨幂期权的Esscher变换定价
【摘 要】
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首先根据障碍期权的不同类型,对普通欧式向下敲出看涨幂期权、部分时间开始、部分时间结束、一般部分时间欧式向下敲出看涨幂期权给出定义.通过Esscher变换分别给出定价公式.
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年3期
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