二元极值分布的独立性检验及在沪深股市分析中的应用

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【摘要】

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提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有

【作者】

：

史道济熊红霞纪比拉周全

【机构】

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天津大学理学院; 天津大学管理学院; 天津大学理学院天津300072; 天津300072; 天津300072;

【出处】

：

数学的实践与认识

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

Logistic模型 Gumbel分布相关参数独立性检验 MonteCarlo方法

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提出了二元极值分布的一个独立性检验统计量 T5,导出了它的渐近分布 ,得出了模拟分位点 ,并在小样本情况下 ,与其它已有的统计量进行比较 .结果说明本文给出的统计量 T5具有与似然比检验统计量 T3几乎相同的功效 ,且比其它检验方法有效 .最后对中国沪深两市的股票收盘指数的极值进行了独立性检验 ,认为具有显著的相关性 .

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