【摘 要】
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重尾分布可以很好地解释资产价格, 收入分配, 水文地质, 社交媒体等经济,自然与社会现象, 准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术, 1975年Hill估计的提出开辟了极值指
【机 构】
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山西大学管理与决策研究中心,山西大学数学科学学院,山西财经大学财政金融学院
【基金项目】
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国家社会科学基金（15BJY164）, 教育部人文社会科学基金（14YJA790034）
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重尾分布可以很好地解释资产价格, 收入分配, 水文地质, 社交媒体等经济,自然与社会现象, 准确估计极值指数成为重尾分布应用的关键技术, 1975年Hill估计的提出开辟了极值指数估计的先河, 直到今天极值指数的估计仍是重尾建模的重点. 为克服已有估计中存在的位置变化和渐近性的不足, 借用统计量M（？）n （k0; k）的渐近展式提出了一类新的位置不变极值指数估计（NLIE）, 在二阶正则变化条件下研究了其渐近展式以及阈值的最优选取, 通过Monte-Carlo对NLIE与Fraga Alves所提的经典
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