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本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧式期权定价公式。并且得到了一类奇异期权——上限型买权的期权定价公式,该公式是标准跳-扩散模型下的推广。
标的资产服从分数跳-扩散过程的上限型买权的期权定价
【摘 要】
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本文在假设标的资产服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和期望收益率为时间的非随机函数的情况下,运用保险精算法得到了欧式期权定价公式。并且得到了一类奇异期权—
【机 构】
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重庆大学数学与统计学院
【出 处】
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商场现代化
【发表日期】
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2010年29期
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