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稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用
稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用
来源 :合肥学院学报:自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tangyajun1314
【摘 要】
:
将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般
【作 者】
:
谢娟
孔繁超
【机 构】
:
安徽大学数学与计算科学学院,安徽建筑工业学院数理系
【出 处】
:
合肥学院学报:自然科学版
【发表日期】
:
2006年4期
【关键词】
:
破产概率
相依索赔总额
稀疏过程
多险种
风险模型
ruin probability correlated aggregate claims thinnin
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将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程的稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相依情形同样适用.
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