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研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响.
退保因素下保费收入为复合Poisson过程的风险模型
【摘 要】
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研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式
【机 构】
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红河学院数学学院; 西南大学数学与统计学院;
【出 处】
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西南大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2009年07期
【基金项目】
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云南省教育厅科研基金资助项目(07Y10102);红河学院博士、硕士科研基金资助项目(XSS06008)
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