【摘 要】
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基于情感倾向点互信息(SO—PMI)给出一种量化微博情感的计量方法;基于EGARCH模型并以量化后的微博情感变量作为外生变量建立三个微博情感对股票市场影响的计量模型;采用所建
【基金项目】
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教育部人文社科研究规划基金项目“基于混合智能与GARCH集成的波动率估计方法及其在风险管理中的应用”(15YJA790051);国家社会科学基金项目“违约相关性的混合控制与贷款组合信用风险管理研究”(17BGL058)
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基于情感倾向点互信息(SO—PMI)给出一种量化微博情感的计量方法;基于EGARCH模型并以量化后的微博情感变量作为外生变量建立三个微博情感对股票市场影响的计量模型;采用所建模型,使用上证指数对数收益率数据,选择在上证市场分析方面影响力较大的5位博主的博文(共388天数据),实证研究微博情感对股票市场产生的影响,结果表明微博情感对股票市场影响显著。
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