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自金融危机以来,各国央行纷纷下调存贷款利率以刺激经济,久期缺口技术是度量利率波动对商业银行净值影响的重要工具之一,文章介绍了Macaulay久期模型及其基本性质并分析了其隐含的4个主要假设,这些假设条件限制了其作为利率风险管理工具的可用性和精确性。
Macaulay久期模型及其局限性分析
【摘 要】
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自金融危机以来,各国央行纷纷下调存贷款利率以刺激经济,久期缺口技术是度量利率波动对商业银行净值影响的重要工具之一,文章介绍了Macaulay久期模型及其基本性质并分析了其
【机 构】
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北京联合大学平谷学院
【出 处】
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中国集体经济
【发表日期】
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2009年6S期
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