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VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的优缺点做了简单的述评。本文还着重介绍了VaR预测基于参数方法的指数加权滑动平均(EWMA)模型及其最新的发展。
VaR的主要计算方法述评
【摘 要】
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VaR产生于1993年,现已成为金融风险管理的标准方法。本文介绍了VaR的起源和定义,概述了VaR的三种主要计算方法:参数方法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,并对这三种计算方法的
【机 构】
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中国科学院数学与系统科学研究院
【出 处】
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管理评论
【发表日期】
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2003年07期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目70271003;国家自然科学创新研究群体基金资助项目穴70221001
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