【摘 要】
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一、具有分段线性交易成本的均值-绝对偏差投资组合模型rn为了讨论问题的方便,我们在文中假设资产无限可分.设有n种资产可供选择,第i种资产的收益率为Ri(随机变量),其期望值r
【机 构】
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华中科技大学系统工程研究所武汉理工大学;
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一、具有分段线性交易成本的均值-绝对偏差投资组合模型rn为了讨论问题的方便,我们在文中假设资产无限可分.设有n种资产可供选择,第i种资产的收益率为Ri(随机变量),其期望值ri=E(Rj),记R=(R1,R2,…,Rn)T,r=(r1,r2,…,rn)T;第i种资产的投资比例为xi,i=1,2,…,n,记x=(x1,x2,…,xn)T,x1+x2+…+xn=1为资本预算约束;e表示分量全为1的n维列向量,则有eTx=1.
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