【摘 要】
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随着中美经济贸易关系的加深,两国股票市场联动也在增强。基于VAR模型,运用格兰杰因果关系检验构建DCC-GARCH模型,对中国2003—2015年间的中国投资者情绪、美国投资者情绪与
【基金项目】
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山西省高校人文社科重点研究基地项目(2015304)
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随着中美经济贸易关系的加深,两国股票市场联动也在增强。基于VAR模型,运用格兰杰因果关系检验构建DCC-GARCH模型,对中国2003—2015年间的中国投资者情绪、美国投资者情绪与上证A股指收益之间的动态影响,以及两国投资者情绪之间的动态相关关系进行分析。研究结果表明,中美两国投资者情绪之间存在着一定的联动性,美国投资者情绪是中国投资者情绪的格兰杰原因,反之则不成立。这与文凤华的结果一致,说明两国间股票市场存在着联动关系。
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