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运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同时描述多个合约价格变化的相依关系,尤其是显著的尾部相依性。
基于时变T-Copula模型的期货合约相依关系研究
【摘 要】
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运用时变T-Copula模型描述多种期货合约价格变化的联合分布,并估测上海期货交易所交易的12种商品期货主力合约20分钟的价格变动的联合分布,发现时变T-Copula模型可以很好地同
【机 构】
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柏林国际应用技术大学工商管理学院
【出 处】
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经济与管理
【发表日期】
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2019年6期
【基金项目】
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上海浦江人才项目(14PJC066)
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