【摘 要】
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财产保险公司的投资组合模型均是单期的,不能充分满足投资组合管理实践的需要.为提供多期规划工具,建立了一个多阶段的随机规划模型.它考虑了交易成本,分析了不同时期的现金
【基金项目】
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国家自然科学基金，TARPOYT
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财产保险公司的投资组合模型均是单期的,不能充分满足投资组合管理实践的需要.为提供多期规划工具,建立了一个多阶段的随机规划模型.它考虑了交易成本,分析了不同时期的现金流,讨论了资产负债的匹配问题,去掉了收益分布的正态假定,并增加了一种投资约束.数值实例的计算结果表明,多期模型能更好地帮助财产保险公司选择保险与投资的优化组合,其性能要优于单期模型.
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