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利用均值-方差模型，分析了非线性交易成本下的共同基金与无风险资产投资组合的有效边界和在一般的效用函数下讨论了投资者的最优投资策略。
共同基金和无风险资产投资的最优策略
【摘 要】
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利用均值-方差模型，分析了非线性交易成本下的共同基金与无风险资产投资组合的有效边界和在一般的效用函数下讨论了投资者的最优投资策略。
【机 构】
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广东外语外贸大学信息科学技术学院,华南师范大学数学科学学院
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（70471018）和广东外语外贸大学校级重点项目（gw2005-1-004）.
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