OPTIMAL CONTROL OF MARKOVIAN SWITCHING SYSTEMS WITH APPLICATIONS TO PORTFOLIO DECISIONS UNDER INFL

来源 :数学物理学报：B辑英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：masonma

【摘要】

：

This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching,in which an ltd formula for Markov-modulated processes is derived.Moreover,an

【作者】

：

费晨费为银

【机构】

：

SchoolofMathematicsandPhysics

【出处】

：

数学物理学报：B辑英文版

【发表日期】

：

2015年2期

【关键词】

：

马尔可夫投资策略通货膨胀系统最优控制组合决策应用程序 HJB方程调制过程 Markov optimal control generalized I

【基金项目】

：

Project supported by National Natural Science Foundation of China （71171003）, Anhui Natural Science Foundation （10040606003）, and Anhui Natural Science Foundation of Universities （KJ2012B019, KJ2013B0

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This article is concerned with a class of control systems with Markovian switching,in which an ltd formula for Markov-modulated processes is derived.Moreover,an optimal control law satisfying the generalized Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB) equation with Mark

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