【摘 要】
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用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票
【机 构】
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郑州轻工业学院经济与管理学院,北京航空航天大学经济管理学院,
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用Arrow-Pratt风险厌恶度来度量期望效用-熵平衡系数以改进风险型决策的期望效用-熵模型;根据改进的期望效用-熵模型以及期望效用准则,分别从上证50指数样本股中选取7只股票构造投资组合,进行比较.研究结果表明,用改进的期望效用-熵模型得到的股票组合效果更优.
Expected utility-entropy balance coefficient is used to measure the expected utility-entropy balance coefficient with Arrow-Pratt’s risk aversion, which is based on the expected utility-entropy model and expected utility criterion. Only the stocks are constructed and compared, and the results show that the stock portfolio obtained by the improved expected utility-entropy model is more effective.
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