【摘 要】
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本文研究跳-扩散模型下的具有再保险业务的保险公司非零和博弈问题.假定金融市场可供保险公司投资的金融工具有两种：一种无风险资产（如债券）和一种风险资产（如股票）.保险公司可购
【基金项目】
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国家自然科学基金（11301376）.
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本文研究跳-扩散模型下的具有再保险业务的保险公司非零和博弈问题.假定金融市场可供保险公司投资的金融工具有两种：一种无风险资产（如债券）和一种风险资产（如股票）.保险公司可购买比例再保险,同时再保险公司以期望保费原则收取再保险保费,进而建立描述保险公司盈余过程的跳-扩散模型.以两家保险公司终端财富相对差值绩效最大化为目标,建立了两家保险公司的相对绩效最优的HJB方程.通过博弈理论和随机动态规划的方法,证明两家保险公司竞争纳什均衡解的存在性,并给出了纳什均衡耦合系统的隐式解.在特定的保险公司竞争关系下,对两家
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