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考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分-微分方程及边界条件;进一步得到了两状态下,收益分布为指数分布和混合指数分布时累积分红折现均值的表达式,最后给出了数值模拟实例.
常数分红界下带扰动的马氏调制对偶风险模型
【摘 要】
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考虑常数分红界下带扰动的马尔可夫调制对偶风险模型,其中保险公司收益到达过程、收益额的大小以及支出都受一马尔可夫过程的影响,得到了破产前累积分红折现均值所满足的积分
【机 构】
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湖南科技大学数学与计算科学学院,中南大学数学与统计学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2014年2期
【基金项目】
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湖南省自然科学青年基金（13JJ4083）,教育部人文社会科学青年基金（10YJC630144）,湖南省社科基金（12YBB093）,湖南省教育厅科研项目（13C318）
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