论文部分内容阅读
考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转算法进行求解。最后通过实证研究证明该模型和算法的有效性,讨论了资产收益率为梯形模糊数的情况下投资者针对现有投资组合的调整策略。
具有交易成本的均值-绝对偏差模糊投资组合优化
【摘 要】
：
考虑到资产收益率的模糊不确定性,提出具有交易成本和交易量限制的均值-绝对偏差模糊投资组合优化模型。运用可能性理论将该模型转化为显式的线性规划问题,并采用改进的旋转
【机 构】
：
武汉科技大学管理学院
【出 处】
：
武汉科技大学学报
【发表日期】
：
2015年3期
其他文献
【正】 都市轴的规划理论,是以开敞式的城市结构来解决城市发展的一种新的尝试。都市轴把传统的点状市中心变成带状的市中心,在这个轴上集中了高速环状的交通系统。高效信息
探究饲喂高脂日粮对肥胖易感(obesity prone,OP)和肥胖抵抗(obesity resistant,OR)小鼠骨性能的影响及槲皮素在其中的干预作用。将小鼠随机分为正常日粮组(C)和高脂日粮组。7
改性沥青卷材主要用于建筑防水,具有很大的市场容量。改性沥青搅拌罐是改性沥青防水卷材生产线中的关键设备,目前国产的搅拌罐存在混合效果差、沥青改性不充分及生产效率低等
针对换热站采用温度调节的控制方式不能有效节能，流量调节易造成二次网水利工况不稳定的情况，设计了分时段流量调节和温度调节相结合的控制策略。同时对供水温度进行预测，以补偿
人类文化的进步是多种文化因素作用的结果。这些动力所起作用的大小，影响的深度、广度及其形式在不同的文化环境下总是变化的。笔者通过对文化进步中的本质性动力因素与文化进
2006年7月～2007年12月，我院对372例患者采用邻指皮瓣转移术。通过术后临床严密观察及时发现护理问题，制定相应的护理对策，总有效率达100％、满意度95％以上，报道如下。
随着知识经济时代的到来,知识管理的理念和实践方法在企业中运用的成功经验开始被运用到公共组织的管理中来。文章从知识管理的视角,探讨了如何提升国家档案馆公共服务能力的
从“水门”事件到“艳照门”事件,“××门”搭配频繁出现于话语使用中。本文从“××门”的语义发展演变、“××门”的构成方式及“××门”的语法搭配三个方面来说明“门
随着经济的发展,我国的水利水电工程也迅速发展,绝大部分的水利水电工程为混凝土工程,会出现混凝土裂缝问题,从而影响工程整体质量,降低了工程的安全性。因此,应该采取相应的