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通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产概率问题和有限时间内的生存问题,提出并讨论含投资因素,和投资收益率为随机序列的复合二项风险模型,得到模型的最终破产概率的表达式。
带投资收益率的复合二项风险模型
【摘 要】
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通过定义调节系数以及应用累进均值法则和Chebychev不等式,讨论离散时间下带投资收益率的复合二项风险模型的最终破产概率问题和有限时间内的生存问题,提出并讨论含投资因素,
【机 构】
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广东工业大学应用数学学院
【出 处】
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科技风
【发表日期】
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2008年14期
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