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本文以小波变换为工具，借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明，沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大；在不同尺度上，沪深两市长记忆大小的关系并不稳定；高频数据波动率的长记忆性大于收益率的长记忆性。
基于小波分析的中国股市高频长记忆研究
【摘 要】
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本文以小波变换为工具，借助于小波方差研究股市高频数据收益率和波动率的长记忆性。结果表明，沪市高频数据的长记忆性总体上比深市大；在不同尺度上，沪深两市长记忆大小的关系并不
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目（70471050）.
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