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本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展沪深指数风险的预测,给出股票市场的风险评估的合理建议。
基于EGARCH的VaR模型的风险测度研究
【摘 要】
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本文基于金融回报序列普遍表现出后尾和在均值处出现过度的峰度,利用EGARCH模型进行实证分析,通过样本数据,结合定量研究模型开展沪深指数风险的预测,给出股票市场的风险评估
【机 构】
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宁波工程学院
【出 处】
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行政事业资产与财务
【发表日期】
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2020年9期
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