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在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解。
支付离散红利的交换期权定价
【摘 要】
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在标的资产支付离散红利的情形下,对交换期权定价问题进行了讨论,并采用Dai和Lyuu(2008)的股票支付离散红利的期权定价方法,给出了支付离散红利的交换期权的闭式解。
【机 构】
：
湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2010年01期
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