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研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数的连续性和凹性.最后借助于粘性解理论,证明了值函数是对应HJB方程的唯一粘性解.
人寿保险购买及带交易费最优消费投资模型
【摘 要】
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研究了在不确定寿命下,投资者在连续时间内如何购买人寿保险,并进行最优投资消费的问题.利用动态规划原理,得到了关于人寿保险购买、消费及投资策略的HJB方程,并证明了值函数
【机 构】
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中国石油大学（华东）数学与计算科学学院
【出 处】
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山东理工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年5期
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