【摘 要】
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我国偿二代的一个核心是根据风险大小确定保险公司的最低资本。对于长期合约,风险度量上存在一些基本理论问题还没有完全解决。文章基于条件尾部期望,对两种常见的多期风险度
【基金项目】
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中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(15XNQ023)
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我国偿二代的一个核心是根据风险大小确定保险公司的最低资本。对于长期合约,风险度量上存在一些基本理论问题还没有完全解决。文章基于条件尾部期望,对两种常见的多期风险度量进行了理论分析和数值分析。并证明了这两种计量方法不存在一致大小关系,而且数值上可以相差很大。此结果说明对于长期合约,风险资本的量化分析与短期合约存在一些本质的差异,了解这一差异将有助于优化和改进风险资本评估体系。
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