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近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放的稳步推进,汇率市场与股票市场的相关性研究不断被提及。本研究运用 Copula 相依结构来分析汇率市场与股票市场的相关关系,得出结果为从短期来看汇率市场与股票市场呈现较弱却显著的负相关关系。
基于COPULA模型的股票价格与汇率关系研究
【摘 要】
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近年来,随着汇率形成机制改革、资本账户开放的稳步推进,汇率市场与股票市场的相关性研究不断被提及。本研究运用 Copula 相依结构来分析汇率市场与股票市场的相关关系,得出
【机 构】
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广东财经大学
【出 处】
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经济与社会发展研究
【发表日期】
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2019年19期
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