分段连续型随机微分方程的均方稳定性分析

来源 :黑龙江大学自然科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hjkl123lkjh
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考虑了自变量分段连续型随机微分方程dX(t)=(a1X(t)+a2X([t]))dt+(b1X(t)+b2X([t]))dW(t)的解析解和数值解的均方稳定性.得到了解析解的表达形式,证明了当2a1+b12+b22+2|a2+b1b2|〈0时,解析解是均方稳定的.在此条件下,讨论了由半隐式欧拉方法得到的数值解的稳定性,得到如下结论:当0≤θ〈a1-|a2|2a1时,0〈h〈-2a1+b^21+2|a2+b1b2|(|a1|+|a2|)((1-2θ)|a1|+|a2|);当a1-|a2|2a1≤θ≤1,0〈
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