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期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现。期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二者的理论基础是伯努利大数定律。本文首先证明了两种方法的等价性,进而分别就离散状态和连续状态进行了说明。
两种期权定价方法的等价性
【摘 要】
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期权定价就是在不确定的环境中对权利的一种定量,是对收益期望的贴现。期权定价的核心在于对于不确定的衡量,如何将不确定的事件定量化,其两种重要的方法是期望法和对冲法,二
【机 构】
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北京科技大学经济管理学院;
【出 处】
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中国管理信息化
【发表日期】
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2004年期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70672102,70941013);国家社会科学基金项目(08BJY069);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(FRF-AS-09-005A)
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