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改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性
改进欧拉格式求解随机微分方程的收敛性
来源 :大学数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bosimao_wang
【摘 要】
:
采用改进的欧拉格式求解随机微分方程,当方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明改进格式的强收敛的阶是1/2.
【作 者】
:
贾俊梅
【机 构】
:
内蒙古工业大学理学院工科数学部
【出 处】
:
大学数学
【发表日期】
:
2014年1期
【关键词】
:
随机微分方程
改进欧拉法
收敛性
stochastic differential equations
improved Euler method
conve
【基金项目】
:
内蒙古工业大学校基金(X201324)
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采用改进的欧拉格式求解随机微分方程,当方程的偏移系数和扩散系数均满足全局Lipschitz条件和线性增长条件时,证明改进格式的强收敛的阶是1/2.
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