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构造了信用风险期限结构的框架性模型,属于强度模型流派.并讨论了两因子模型的例子,给出了可违约债券的价格解析表示式,最后分析了信用风险衍生产品的定价问题.
随机违约强度下的信用风险期限结构研究
【摘 要】
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构造了信用风险期限结构的框架性模型,属于强度模型流派.并讨论了两因子模型的例子,给出了可违约债券的价格解析表示式,最后分析了信用风险衍生产品的定价问题.
【机 构】
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中国科学技术大学统计与金融系
【出 处】
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管理科学学报
【发表日期】
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2005年4期
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