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讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价.发现当资产价格服从CEV过程时,Babbs提出的方法可修改用来为回顾期权定值.
CEV过程下回顾期权的定价问题研究
【摘 要】
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讨论了当基础资产遵循不变方差弹性(CEV)过程时回顾期权的定价问题.通过构建一个三项式模型对CEV过程进行近似化处理并利用其为回顾期权进行定价.发现当资产价格服从CEV过程
【机 构】
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湖南大学工商管理学院
【出 处】
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系统工程学报
【发表日期】
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2001年4期
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